Contents
Основная идея торговли импульсов — следовать за движениями умных денег. То, что происходит на одной цене — может определить стакан цен направление для следующего часа или даже большего периода времени. Если одни трейдеры пойманы в ловушку, они захотят выйти.
Торговые алгоритмы, альтернатива айсберг-заявкам. Алгоритм buy-hunt скупает все предложение по определенной цене и ниже неё. Аналогичным образом sell-hunt продает по всем доступным «бидам» выше определенной цены.
В итоге не все трейдеры сумеют войти/выйти с рынка, поскольку до них просто не дошла очередь на исполнение. Глубиной называется количество видимых строк таблицы цен. У каждого брокера/биржи эти данные могут немного отличаться. В Квике глубина составляет 20 сверху и 20 снизу.
Рыночные приказы или лимитные ордера, но постоянно подтягивающиеся к рыночной цене. Показывают стремление трейдеров войти в рынок максимально быстро при первых признаках разворота тренда. Существует еще одна классификация открытых заявок, отображаемых в стакане цен Forex. Она показывает поведение участников рынка в динамике и позволяет увидеть изменения их настроений. Также систему используют для подтверждения сильных уровней, прогнозирования отбоя от них или смены диапазона торговли (после пробоя).
В итоге формируется сделка, которая затем отображается в стакане цен. Таких сделок за день могут быть сотни и даже тысячи, ведь каждую минуту на рынке Форекс открывается огромное количество аналогичных ордеров. Один столбец таблицы занимает цена актива, другой – количество ордеров (по сути – лотов, контрактов) которые участники торгов готовы продать или купить по этой стоимости.
Из чего состоит биржевой стакан
Другие трейдеры хотят запрыгнуть на борт — это цепная реакция. Как торговать с помощью биржевого стакана Smart DOM… Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Forex в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно.
Поэтому данные используют только для анализа ситуации. Размеры в лотах оценивают отдельно для каждого инструмента. Если для одного актива 100 лотов ― мелкая позиция, то для другого это уже крупная сделка. Из-за условных ордеров создаётся большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил. Возможно какой-то крупный покупатель только и ждёт, пока цена опустится, чтобы потом разово все скупить, пока всё будут продавать па панике и по стоп-лоссам. Стаканбиржевой— это совокупность заявок на покупку и на продажу, информация о которых отражается в виде очереди в торговом терминале.
На этом графике представлена информация о заявках на покупку и продажу активов по лучшим ценам и показывается динамика соотношения ордеров на продажу и покупку. Но сам по себе стакан цен в терминале МТ никакой значимой информации не предоставляет. Его можно использовать, например, для тестирования стратегий форекс по книге ордеров. Информации по заключенным сделкам брокеры не предоставляют.
Какие рынки подходят для торговли в DOM.
Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).
- При современном же изобилии трейдинговых стратегий и аналитических инструментов стаканы котировок отходят на второй план.
- Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей.
- А чтобы подвинуть падающий рынок вниз еще на 4-6 тиков — нужно меньше денег, потому что сопротивление для продолжения движения убывает.
- Сложность этого метода в том, что нужно внимательно следить за терминалом.
Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок. При колебании цен внутри сформировавшегося на графике https://fxdu.ru/ канала обилие ордеров у его верхней или нижней границы может сигнализировать о грядущем мощном отскоке от нее. Пассивные заявки консолидируют цену возле определенных уровней. Агрессивные же подталкивают ее и поддерживают заданное рыночное движение.
Лайфхаки для торговли с помощью биржевого стакана Smart DOM
Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках. Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.
Например, на Московской бирже возможно использование скрытых частей к видимым в соотношении 100 к 1. Заметить айсберг-заявки можно, когда несколько раз ордер исполняется и в стакане сразу же появляется следующая заявка таким же объемом. Эти заявки постоянно перемещаются в зависимости от изменений цены актива.
Взаимодействие агрессивных и пассивных заявок
Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Купец-продавец, ну просто у нас сотни зданий, арендный бизнес, нам было много, лишние здания продали. Присматриваемся — какие акции больше денег принесут в %%%%. Данные пользователи, несмотря на незначительный процент своего присутствия, основные двигатели рынка, поскольку обладают огромными капиталами.
Единственное, на что остается надеется Форекс-трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию. В стандартных настройках программ для трейдинга и брокерских приложений его «глубина» (количество строк) обычно 20×20, то есть в нем можно посмотреть по 20 цен продажи и покупки.
Применение инструмента в торговле
Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы». Во время выхода важных новостей, активность очень высокая. Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю.
А плотность из заявок небольшого объема легко не заметить. Крупные приказы переставляют, чтобы ввести в заблуждение других участников. Большой лот привлекает внимание и собирает вокруг себя плотность более мелких. Участник зарабатывает на убытках остальных трейдеров. Знать, что видны только лимитные ордера, которые необязательно будут исполнены. Терминал Meta trader предлагает свой вариант инструмента.
Тем самым адекватно оценить ситуацию на рынке также не представляется возможным. Это статичные заявки, которые располагаются рядом по значению и не сдвигаются с места, будто защищая конкретные размеры котировок. Книга приказов показывает пассивные позиции в момент, когда на рынок оказывается сильная поддержка или сопротивление. В итоге борьбы быков и медведей эта планка будет либо пробита, либо цена совершит от него отскок. Так называются рыночные приказы — двигатели котировок.
По сделкам на Форексе нет единой базы формирования стакана. Брокеры предлагают клиентам использовать собственные данные. Тогда будут показаны объемы конкретного посредника. Такой анализ имеет смысл при работе с крупной компанией, у которой торгуют много участников.
На панели стакана ордеров предусмотрены различные методы цветового оформления котировок, которые позволяют настраивать цвета в соответствии с заданными условиями. Дополнительные настройки стакана цен позволяют настроить внешний вид панели, задать собственное имя панели, а также задать цветовые схемы таблицы. Стакан ордеров (MD – Market depth) это профессиональная торговая панель, которая обеспечивает ввод ордеров по инструменту одним щелчком мыши при отображении рыночной ликвидности. В них выбирается только объём/количество бумаг, а исполнение сделки происходит мгновенно по лучшей предлагаемой цене на момент времени. Пробовать выявлять уровни поддержки и сопротивления по плотности ордеров. Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex.
